Тут происходит значительное расширение спреда свечи и самый высокий объем за последнее время (обычно за все предыдущее падение). Объем повышается из-за панических продаж, толпа начинает скидывать акции (или другой актив) по вышедшим негативным новостям и “слухам”. В этот момент крупняк как раз начинает активно закупаться.
Как трейдер, вы должны быть знакомы с некоторыми ведущими теориями относительно структуры рынка и циклов. Наиболее популярные это принцип Волн Эллиотта и Теория Доу. Тем не менее, сегодня мы добавим еще один важный тип анализа рынка в ваш торговый арсенал. Мы глубоко погрузимся в методологию ценового действия, известную как торговый метод Вайкоффа. На графике вертикальный объем текущего контракта на нефть WTI (CLF9), дельта, кумулятивная дельта и горизонтальный объем в свечах. График дает общее представление о ситуации с ценами на нефть WTI за последние 1,5 месяца.
Точно так же падение цен является результатом фазы распределения. Причина — накопление или распределение — вот что создает ценовой эффект. Если у вас появился интерес к данной торговой системе, то вы можете скачать книгу по методу Вайкоффа – Д. Есть еще одна интересная книга – Дэвид Вайс «Современная адаптация метода Вайкоффа», но найти ее в сети не так просто. Прочитать ее можно онлайн на форуме в Институте спроса и предложения Ричарда Вайкоффа.
Стадия накопления
Если объемы снижаются при пробое, вероятность реального прорыва снижается. Снижение подтверждается, когда ценовое действие разрушает нижний уровень плоского диапазона горизонтального канала распределения на графике. Более высокие основания в пределах диапазона обычно считаются сигналом о том, что ценовое действие в настоящее время находится в фазе накопления. Понимание концепции Композитного человека (или Composite Operator) является фундаментальным для метода Вайкоффа. Этот термин относится к совокупности действий всех крупных инвесторов и трейдеров на рынке. В заключении, это не просто набор технических индикаторов или графических конструкций.
- В этом видео я показываю разницу между классическим техническим анализом и методом Вайкоффа.
- Он предложил всем инвесторам и трейдерам изучать фондовый рынок с точки зрения, если бы его контролировал один субъект, поскольку это может облегчить им дальнейшее следование за трендами.
- В конце концов, предложение становится намного больше, чем спрос, и в последствии этого образуется нисходящий тренд.
- Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф.
- Например, если цены активов растут на высоких объемах, это говорит о том, что усилие (высокий объем) соответствует результату (рост цен).
- Теория Вайкоффа основана на анализе рынков с точки зрения институциональных инвесторов.
Понимание различных стадий ценового цикла позволит вам занять наиболее вероятную торговую позицию. Мы можем попробовать купить как можно ближе к началу Роста и попытаться держать позицию как можно ближе к концу. Каждый, кто когда-либо сталкивался с инвестированием или торговлей на финансовых рынках, знает, насколько важно понимать и предсказывать рыночные движения.
В чем заключается метод Вайкоффа
Внезапно ценовое действие ломает верхний уровень диапазона Распределения. Однако объемы торговли в то время уменьшаются, что ставит под сомнение подлинность прорыва вверх. Поэтому мы можем предположить, что на диаграмме может сформироваться паттерн Spring. Основное преимущество метода заключается в его способности выявлять потенциальные рыночные повороты и определенные фазы рыночного цикла.
Ричард Вайкофф подчеркивает три закона, которые являются естественной причиной Рыночного цикла. Впоследствии весь процесс повторяется, начиная с первого этапа — процесса накопления. Услуги предоставляются под брендом ИнстаФорекс, который является зарегистрированной торговой маркой. Однако, как и любой другой метод анализа, метод Вайкоффа не лишен недостатков.
Анализ графиков с использованием теории Вайкоффа
Сейчас все эти правила кажутся очевидными, их знает большинство новичков. Но они были сформированы еще в начале 20 века, на тот момент подход Вайкоффа был революционным. И “участки”, и “фазы” задействуют графические фракталы, то есть технически они могут повторяться до бесконечности и содержать версии самих себя поменьше внутри больших, более долгоиграющих фигур. Метод Вайкоффа – это набор феноменов, открытых американским инвестором Ричардом Д.
Часто такой маневр называют вытряхиванием (выбрасывают игроков из рынка). Фаза А и фаза Е – трендовое движение цены, фазы между ними – торговый диапазон, который анализируется методом Вайкоффа в трейдинге. Красные горизонтальные линии – поддержка (внизу) и сопротивление (вверху) торгового диапазона. Не стоит их рассматривать как точные линии, это примерные диапазоны, в которых крупняк разворачивает цену обратно в боковик.
Пятиступенчатый метод Вайкоффа
На этих участках есть несколько “фаз”, во время которых движение цены разворачивается в пять и менее шагов – их отмечают как A, B, C, D и E. Их накладывают на график, и получившаяся фигура обозначается как “схема” Вайкоффа. индикатор вайкоффа – это не просто особый вид просмотра графиков по особым правилам. Однако это недостаток не самого метода, поскольку такие криптовалюты по определению непредсказуемы и торговле с ними неизбежно сопутствует высокий риск, вне зависимости от выбранной стратегии.
Сборник этих учений теперь называется методом Вайкоффа и продолжает служить руководством для трейдеров на фондовом рынке и за его пределами, включая рынок криптовалют. Его методы используются по сей день, чтобы помочь различать диапазоны и идентифицировать две наиболее важные фазы рыночных циклов, фазы накопления и распределения. Все движения цены по идее Вайкоффа двигаются от баланса к дисбалансу рынка. Балансом является ситуация, когда спрос и предложение на рынке уравновешены (флет). После баланса всегда наступает фаза дисбаланса, когда происходит сдвиг либо в сторону покупателей, либо в сторону продавцов (тренд). Соответственно, цена всегда движется от одного баланса к другому.
Литература по методике Вайкоффа
А представьте, что таких, кто сидит в минусах и ждет цену в зону сопротивления сотни, тысячи, десятки тысяч?! Чтобы крупняку прорваться наверх, ему нужно скупить ваши продажи, а это повышает среднюю цену и обходится в приличную копеечку. Выталкивание цены наверх резким движением дает возможность логистам-неудачникам стать удачником. Вы сидите, выжидаете момент продажи, а тут бац, и вы уже в плюсе. Увеличение предложения заставляет розничных трейдеров открывать позиции.
Вайкофф рекомендовал следующий пятиэтапный процесс, чтобы помочь трейдерам принимать решения. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то стоит прощаться. Адаптация трейдера под современные механизмы – задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира.
Широк спред на большом объеме дает подсказку, что движение скоро будет остановлено. Эти последующие паттерны поведения должны быть четкими сдвигами в ценовом действии от предшествующей активности к началу диапазона. Именно здесь цена начинает восстанавливать микроструктурные опорные точки, которые были установлены ранее. Часто признак силы действительно может иметь место сразу после весны. Часто это будет очень быстрый и односторонний шаг, который означает, что покупатели полностью контролируют ситуацию.
Уценка (коррекция, нисходящий тренд)
Например, вы можете купить валютную пару, когда цена сломает плоский диапазон через верхний уровень. И наоборот, вы можете продать валютную пару, когда цена нарушит нижний уровень поддержки в области Распределения. Обратите внимание на диаграмму, что первые два дна (основанные на ценах закрытия) немного увеличиваются.
Повышение цены (восходящий тренд)
Оно позволяет трейдерам и инвесторам упростить процесс принятия решений, сосредоточив внимание на действиях крупнейших участников рынка и пытаясь извлечь из этого максимальную выгоду. В заключение, применение метода Вайкоффа требует не только знания его основ, но и способности к критическому мышлению и анализу. В заключение, три закона Вайкоффа представляют собой мощный инструмент для понимания динамики рынка. Этот закон подразумевает, что изменения в объемах торгов должны совпадать с изменениями в ценах. Например, если цены активов растут на высоких объемах, это говорит о том, что усилие (высокий объем) соответствует результату (рост цен).
Бычье движение немного замедляется во время уменьшения объемов. Это указывает на то, что ценовое действие, скорее всего, подвергнется корректировочному движению, что и происходит впоследствии. Если есть большее давление на продажу, вызванное избыточным предложением, мы, вероятно, увидим снижение цены. Если есть большее давление на покупку, вызванное избыточным спросом, мы, скорее всего, увидим рост цены. Красные круги на изображении выше показывают вам, как «весна» появляется внутри структуры Вайкоффа. Первоначальный прорыв (Весна), противоположный ожидаемому ценовому движению, используется в качестве подтверждения разворачивания цикла.